Как торговать слом структуры
Содержание:
График динамики котировки содержит набор явных минимумов и максимумов – их взаимное расположение определяет структуру рынка, которая может быть:
- восходящей – формируются более высокие максимумы (НН) и минимумы (HL);
- нисходящей – формируются более низкие максимумы (LH) и минимумы (LL).
Соответственно, слом структуры рынка предполагает нарушение в расположении нового экстремума, которое должно соответствовать текущей рыночной тенденции. Уровень, на котором происходит такой разворот тренда в трейдинге называется BOS – аббревиатура от «Break Of Structure» (слом структуры).
Слом восходящего тренда
В соответствии с системой Smart Money слом структуры бычьего рынка происходит в момент пробоя вниз уровня последнего растущего минимума (BOS) завершающегося восходящего тренда:
После этого начинается движение рыночной котировки вниз, с характерными для него последовательно понижающимися минимумами (LL) и максимумами (LH). Перед тем как торговать слом структуры растущего рынка, надо получить подтверждение разворотного сигнала.
Им может быть второе пересечение вниз BOS после формирования начального LH медвежьей тенденции – когда оно произошло можно начинать поиск возможностей для открытия коротких позиций.
Слом нисходящего тренда
На медвежьем тренде слом структуры рынка происходит при пробое вверх уровня падающего максимума (BOS), заканчивающего нисходящее ценовое движение:
В результате возникает восходящий тренд с повышающимися последовательными минимумами (HL) и максимумами (HH).
Подтверждение слома структуры падающего рынка – повторный пробой вниз BOS, после формирования первого HL. Когда это произошло можно начинать трейдинг смены тренда на восходящий открытием длинных позиций по сигналам используемой стратегии.
Ложный слом структуры в трейдинге
Часто он возникает на младшем таймфрейме, когда на старшем начинается коррекция. При этом на старшем ТФ будет формироваться очередной:
- более высокий минимум (HL) восходящего тренда, а на младшем ТФ начнется краткосрочное нисходящее движение;
- более низкий максимум (LH) нисходящего тренда, а на младшем ТФ начнется краткосрочное восходящее движение.
Ложный слом восходящей структуры
На рисунке красными линиями показана траектория котировки между минимумами и максимумами на младшем тренде:
Линия BOS слома структуры на младшем таймфрейме в результате дважды пробита вниз с формированием падающих экстремумов, но в итоге котировка вновь начинает расти в соответствии со структурой рынка на старшем ТФ.
Ложный слом нисходящей структуры
Красными линиями показано нисходящее движение, переходящее после разворота в бычий тренд:
Синие линии графика старшего ТФ показывают, что указанные движения происходят в рамках коррекции глобальной рыночной тенденции. Поэтому в трейдинге слом структуры в таких случаях игнорируется. Таким образом, индикатором слома структуры можно считать график котировки старшего таймфрейма.
Если с него получены сигналы, не противоречащие намечающемуся развороту, то тогда можно начинать искать точки входа в рынок. К примеру, допустимость трейдинга на М15 слома тренда определить можно, проанализировав ситуацию на таймфреймах H1 и H4.
Защита от ложного слома – установка стоп-лосса:
- на уровне последнего HH – для коротких позиций;
- на уровне последнего LL – для длинных позиций.
Слом структуры отлично работает в зонах сопротивления и поддержки. В связки с данными инструментами Order Block, Breaker Block, Mitigation Block можно добиться высокого винрейта ваших сделок. Для лучшей отработки можно использовать следующие паттерны: Three Drives Pattern и Three Tap Setup.